债券牛市拐点或提前到来 短期降准预期不断降温
自1月中旬以来,期债价格就表现为承压振荡,较前期高点回落0.4%—0.5%,其中10年期国债期货跌幅略大。利率期限结构也相应陡峭化,10年期与1年期国债利差由低点的44个基点反弹至55个基点左右。自1月中旬以来,期债
自1月中旬以来,期债价格就表现为承压振荡,较前期高点回落0.4%—0.5%,其中10年期国债期货跌幅略大。利率期限结构也相应陡峭化,10年期与1年期国债利差由低点的44个基点反弹至55个基点左右。自1月中旬以来,期债