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债券牛市拐点或提前到来 短期降准预期不断降温
自1月中旬以来，期债价格就表现为承压振荡，较前期高点回落0.4%—0.5%，其中10年期国债期货跌幅略大。利率期限结构也相应陡峭化，10年期与1年期国债利差由低点的44个基点反弹至55个基点左右。自1月中旬以来，期债
自1月中旬以来，期债价格就表现为承压振荡，较前期高点回落0.4%—0.5%，其中10年期国债期货跌幅略大。利率期限结构也相应陡峭化，10年期与1年期国债利差由低点的44个基点反弹至55个基点左右。自1月中旬以来，期债